当前股票指数为2000 点，3 个月到期看涨的欧式估值期权的执行价2为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6% 。预期3个月内发生分...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题当前股票指数为2000 点，3 个月到期看涨的欧式估值期权的执行价2为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6% 。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。求该欧式期权的价值。权重（％）分红日期（年）分红（元） A 2 0.08 1.5 B 3 0.16 2

选项 A 2914. 9 B 2500 C 2859. 6 D 2346. 2