黄金现货价格为300，3个月的储存成本为6（到期时支付），无风险年利率为4%（连续复利计息），则3个月期的黄金期货的理论价格是（）。A （300+6）e^...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题黄金现货价格为300，3个月的储存成本为6（到期时支付），无风险年利率为4%（连续复利计息），则3个月期的黄金期货的理论价格是（）。

选项 A （300+6）e^（0.01） B （300+6）e^（0.04） C 300e^（0.01）+6 D 300e^（0.01）-6

答案 C

解析投资性商品资产的期货价格为：FO=S0*e^（rT）+U，其中U为期货合约有效期内所有存储成本的终值。本题中储存成本6到期才支付，则黄金期货的理论价格=300e^（4%*3/12）46=300e^（0.01）+6。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0267秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次