假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf= 1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf= 1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。 —段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。
选项 A 上涨20.4% B下跌20.4% C上涨18.6% D下跌18.6%
答案 A
解析 题中,投资组合的总β为2.04,一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值就相当于上涨20.4%。

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