蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。A 是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景 B 根据组合价值变...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。

选项 A 是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景 B 根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR C 要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数 D 是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽祥

答案 ABCD

解析蒙待子罗憧拟法实施的步骤：第一步，要假设风险因子服从一定的联合分右，并模据数据来估计出联合分布的参数；第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景；第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样；第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。

分享到：

蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。A 是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景 B 根据组合价值变...

相关内容：蒙特卡罗,模拟法,步骤,利用,计算机,抽样,所抽,样本,风险,因子,可能,场景,根据,组合,价值

猜你喜欢

访问排行

联系我们