在各个股票完全正相关的情况下,股票组合的标准差将小于各股禀的标准差的加 权平均值。()

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 在各个股票完全正相关的情况下,股票组合的标准差将小于各股禀的标准差的加 权平均值。()
选项
答案 B
解析 。证券投资基金一般用股票投资收益的方差或者股票的P值来衡量 一只股票或股票组合的风险。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票 之间的协方差两部分组成,组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。除去 各股票完全正相关的情况,组合资产的标准差将小于各股票标准差的加权平均。

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