由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,rF)]及市场组合M[点(σM,E(rM)],于是资本市场线的方程可以表示为:E(rM)=(tF+E(rM)-rF...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,rF)]及市场组合M[点(σM,E(rM)],于是资本市场线的方程可以表示为:E(rM)=(tF+E(rM)-rF)/σM*σP=rF+β[E(rM)-rF],则下列说法正确的是()。
选项 A:E(rM)表示资产组合M的期望收益率 B:σP表示有效组合P的方差 C:β表示风险溢价 D:σP表示有效组合尸的标准差
答案 D
解析 在资本市场线的方程中,E(rM)表示市场组合的期望收益率;σP表示有效组合P的标准差;β表示系统风险,风险溢价是指(E(rM)-rf)/σM*σP。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0301秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次