假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么()。A...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么()。
选项 A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平 B:组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平 C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平 D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
答案 D
解析 由于投资比重均为正,则不存在卖空,新的组合在两组合连线的左上部(外凸),即组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平。

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