证券X的期望收益率为12%,标准差为20%。证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7,则它们的协方差为()。A.3....

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 证券X的期望收益率为12%,标准差为20%。证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7,则它们的协方差为()。 A.3.56% B.3.78% C.3.98% D.4.20%
选项
答案 B
解析 XY的协方差等于XY的相关系数乘以X的标准差乘以Y的标准差,即0.7×20%×27%=3.78%。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0411秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次