VaR法来自于( )的融合。A.资产波动性分析方法 B.资产定价和资产敏感性分析方法C.对风险因素的统计分析 D.对风险因素的定性分析

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 VaR法来自于( )的融合。 A.资产波动性分析方法 B.资产定价和资产敏感性分析方法 C.对风险因素的统计分析 D.对风险因素的定性分析
选项
答案 BC
解析 VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所 面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合:一是资产定价和资产敏感性分析方法;二是对风险因素的统计分析。事实上,没有开始的名义值 方法、敏感性方法、波动性方法,就不会有VaR方法的出现。本题的最佳答案是BC 选项。

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