关于Alpha套利,下列说法正确的有( )。 A. Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0B. Alpha策略又称“绝对收益策...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 关于Alpha套利,下列说法正确的有( )。 A. Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0 B. Alpha策略又称“绝对收益策略” C. Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断,而是研究其相对于指 数的相对投资价值 D. Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会,利用金融模型分析事件的方向及 力度,寻找套利机会
选项
答案 BCD
解析 在套期保值中,一般希望股票(组合)没有非系统风险,即超额收益 Alpha为O。因此,Alpha策略又称为“绝对收益策略”。Alpha策略并不依靠对股票 (组合)或大盘的趋势判断,而是研究其相对于指数的投资价值,这也是很多对冲基金 惯用的投资策略。Alpha套利又称“事件套利",是利用市场中的一些“事件”,使股 票(组合)和指数产生异动,以产生超额收益。本题的最佳答案是BCD选项。

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