资本收益率的计算公式为()。A:RAROC=(EL-NI)/UL B:RAROC=(UL-NI)／EL C:RAROC=(NI-EL)/UL ...

在贷款定价中，RAROC是根据( )公式计算出来的。A:RAROC=贷款年收入／监管或经济资本 B:RAROC=(贷款年收入-预期损失）／N管或经济...

下列关于RAROC的说法。正确的有( )。A:RAROC=税后净利润／账面资本 B:RAROC=税后净利润／经济资本， C:RAROC是经风险...

应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为( )。A:RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的经济资本 B:RAROC=业...

经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比，其优越性有()。A:RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹...

信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。A:RiskCalc模型 B:KMV的CreditMonitor模型 C:信用评分模型 ...

计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。A:VaR的计算涉及置信水平和持有期 B:一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C:如...

以下关于VaR的说法，错误的是()。A:VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B:VaR值是对未来损失风险的事后预判 C:VaR的计...

流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。A:安全；收益 B:总行；分...

()是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A:安全性 B:流动性 C:效益性 D:便捷性