目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。A:CreditMetrics模型 B:CreditPortfolioView模型 C:...

()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A:CreditMetrics模型 ...

以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。A:CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 B:CreditMetr...

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一...

下列关于经济增加值(EVA）的表达式，不正确的是( )。A:EVA=税后净利润-资本成本 B:EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率 C:...

外汇期权的( )是指外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比率，反映了即期汇率变动对外汇期权价格的影响。A:Gamma B:Delta C:Ve...

巴塞尔委员会鼓励商业银行自主开发适合自身特点的()模型。A:LDA B:IMA C:AMA D:SCA

下列属于应用最广泛的信用风险组合计量模型的是()。A:Logit模型、Probit模型和线性概率模型等 B:CreditMetrics模型、Cred...

对政策性银行债权的风险权重为( )。A:O B:5% C:10% D:20%

某1年期零息债券的年收益率为16．7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的...