根据《巴塞尔新资本协议》下列说法不正确的是( )。A:非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低 B:非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 根据《巴塞尔新资本协议》下列说法不正确的是( )。
选项 A:非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低 B:非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高 C:资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失 D:期限调整随期限增加而调整幅度增大
答案 C
解析 题中C项错误,正确表述应改为资本要求为99.9%置信水平下特定风险暴露的非预期损失。故选C。

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