(2019年)两项资产的收益率具有完全负相关关系时,两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。( )

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 (2019年)两项资产的收益率具有完全负相关关系时,两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。( )
选项
答案
解析 只有在完全正相关的情况下,投资组合才不会抵消非系统风险。相关系数越小,抵消非系统风险的程度越大,当两项资产的收益率完全负相关时,两项资产的风险可以充分地相互抵消,甚至完全消除。这样的组合能够最大限度地降低风险。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0306秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库18次