共用题干假设某养老基金的资产和负债的现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPV（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干

选项假设某养老基金的资产和负债的现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPV（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元。下列说法错误的是（）。 A:利率上升时，不需要套期保值 B:利率下降时，应买入期货合约套期保值 C:利率下降时，应卖出期货合约套期保值 D:利率下降时需要200份期货合约套期保值

答案 C

解析由于资产的BPV较小，利率上升，资产减值330万元小于负债减值340万元，不需要套期保值。当利率下降时，资产增值小于负债增值，应买入期货合约套期保值。买入国债期货合约的数量=（340万元-330万元）/500=200份。

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