共用题干假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权和看跌...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干

选项假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别为（）。 A:6.32

答案 B

解析已知：S0=50美元，K=50美元，T=1年，r=0.12，σ=0.1，则：d1={㏑(50/50)+[0.12+(0.01/2)]*1}/0.1*√1=1.25,d2={㏑(50/50)+[0.12-(0.01/2)]*1}/0.1*√1=1.15,N(d1)=0.8944,N(d2)=0.8749,因此，欧式看涨期权和看跌期权的价格分别为：C=50*0.8944-50*0.8749e^-0.12*1=5.92（美元），P=50*（1-0.8740）e^-0.12*1-50*(1-0.8944)=0.27(美元）。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

访问排行

页面耗时0.0290秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次

共用题干假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权和看跌...

相关内容：题干,假设,股票,支付,红利,市场价格,美元,风险,利率,波动率,价格,期限,看涨,期权

猜你喜欢

访问排行

联系我们