以下关于Gamma指标的说法，错误的是（）。A:Gamma=期权Delta的变化/标的资产价格的变化 B:看涨期权多头和看跌期权多头的Gamma值大于...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题以下关于Gamma指标的说法，错误的是（）。

选项 A:Gamma=期权Delta的变化/标的资产价格的变化 B:看涨期权多头和看跌期权多头的Gamma值大于零 C:Gamma的绝对值越大，表示Delta对标的资产价格变动就变得相当敏感。 D:对于其他合约内容相同的期权，平值期权的Gamma值小于实值期权或者虚值期权的Gamma值