假设某养老基金的资产和负债的现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPv(即利率变化0．01%，资产价值的变动)分别为330万元和340万...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设某养老基金的资产和负债的现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPv(即利率变化0．01%，资产价值的变动)分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元。下列说法错误的是（　　）。

选项 A．利率上升时，不需要套期保值 B．利率下降时，应买入期货合约套期保值 C．利率下降时，应卖出期货合约套期保值 D．利率下降时，需要200份期货合约套期保值