某款理财产品的基本特征如下表所示。根据以上信息，回答97-100题。这款产品可以分解为零息债券与（）。A.平值看涨期权多头 B.平...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某款理财产品的基本特征如下表所示。

根据以上信息，回答97-100题。这款产品可以分解为零息债券与（）。

选项 A.平值看涨期权多头 B.平值看涨期权空头 C.虚值看涨期权多头 D.虚值看涨期权空头

答案 A

解析产品的赎回价值=1000+1000*max( (ST-S0)/S0 , 0) =1000 +max( ST-S0 , 0)*1000/S0，其中 max( ST-S0 , 0)就是一个行权价为 S0 的看涨期权。

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