假设股票的β值为βs=1．10，股指期货(保证金率为12％)的β值为βf=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（　　）。A.90％的资金投资于股...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设股票的β值为βs=1．10，股指期货(保证金率为12％)的β值为βf=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（　　）。

选项 A.90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货 B.50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货 C.90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货 D.50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货

答案 AB

解析投资组合合理的总卢值应为：β=βs* S／M+(βf／X)*(P／M)。A项资产组合的总β值为：β=0．9 * 1．10+0．1／12％*1．05=1．865；B项资产组合的总β值为：β=0．5*1．10+0．5／12％* 1．05=4．925；C项资产组合的总β值为：届=0．9 *1．10-0．1／12％* 1．05=0．115；D项资产组合的总β值为：β=0．5*1．10-0．5／12％*1．05=-3．825。AB两项，β值均大于1，因此其组合风险大于市场风险。

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