一阶段二叉树模型,看跌期权的公式为:()。A p=[π*p(+)+(1-π)*p(-)]/(1-r) B p=[π*p(+)+(1-π)*p(-)]/(...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 一阶段二叉树模型,看跌期权的公式为:()。
选项 A p=[π*p(+)+(1-π)*p(-)]/(1-r) B p=[π*p(+)+(1-π)*p(-)]/(1-r) C p=[π*p(-)+(1-π)*p(+)]/(1+r) D p=[π*p(-)+(1-π)*p(+)]/(1-r)
答案 B
解析 考察一阶段看跌期权的公式。

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