以下关于期权度量指标的说法，正确的有（）。A、在期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虛值期权的Delta B、通常，深度实值与深度...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题以下关于期权度量指标的说法，正确的有（）。

选项 A、在期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虛值期权的Delta B、通常，深度实值与深度虚值的0.3值都接近于0 C、平傯期权的Theta对值小于实倡期权或者虛值期权 D、期权空头Vega值为正值，期权多头Vega值为负值