以下关于期权度量指标的说法,正确的有()。A、在期权未到期前,实值期权的Delta>平值期权的Delta>虛值期权的Delta B、通常,深度实值与深度...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 以下关于期权度量指标的说法,正确的有()。
选项 A、在期权未到期前,实值期权的Delta>平值期权的Delta>虛值期权的Delta B、通常,深度实值与深度虚值的0.3值都接近于0 C、平傯期权的Theta对值小于实倡期权或者虛值期权 D、期权空头Vega值为正值,期权多头Vega值为负值
答案 AB
解析 平值期权的Theta对值大于实值期权或者虚值期权;期权空头Vega值为负值,期权多头Vega值为正值。

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