某利率互换期限为1年，每半年互换一次，假设名义本金是2500美元，Libor当前的利率期限如图：期限即期利率U.S. 折现因子U.S...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某利率互换期限为1年，每半年互换一次，假设名义本金是2500美元，Libor当前的利率期限如图：期限即期利率U.S. 折现因子U.S 180 天 5.85% 0.9716 360 天 6.05% 0.9430 540 天 6.24% 0.9144 720 天 6.65% 0.8826

选项 A 0. 0632 B 0. 0316 C 0. 1264 D 0. 0826

答案 A

解析某利率互換期限为1年，每半年互换一次，那么互换次数为2，即m = 2；互换利率Rfix=(1-0.8826) x 2 / (0.971 + 0.9430 + 0.9144 + 0. 8826 ) = 0. 0632。

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