假设IBM票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题假设IBM票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）。

选项 A、C=5. 78 (美元) B、C=5.92 (美元） C、P=0. 27 (美元） D、P=0. 37 (美元）