假设IBM票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期 限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假设IBM票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期 限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是()。
选项 A、C=5. 78 (美元) B、C=5.92 (美元) C、P=0. 27 (美元) D、P=0. 37 (美元)
答案 BC
解析

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