以TFB 09 合约为例,2013年7月19日10付息国债24 (100024) 净价为97.8685,应计利息1.4860,转换因子1.017,TF 1...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 以TFB 09 合约为例,2013年7月19日10付息国债24 (100024) 净价为97.8685,应计利息1.4860,转换因子1.017,TF 1309 合约价格为96.336 。则基差为- 0. 14 。预计基差将扩大,买入100024,卖出国债期货TF 1309 。2013 年9月18日进行交割,求持有期间的利息收入。
选项 A 0. 5558 B 0. 6125 C 0. 3124 D 0. 3662
答案 A
解析 2013 年7月19日至TF 1309 最后交割日2013 年9月18日之间的天数为61天,100024 在持有期间收入利息= 3.28 x 61/360 = 0. 5558 。

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