下例谁提出了期权定价模型，除了（） Ａ费雪?布莱克（Fisher Black) Ｂ迈伦?斯科尔斯（Myron Scholes) Ｃ罗伯特?默顿 Ｄ巴舍利...
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- 在买入看涨期权里，Rho值是正值，表明（）。 A较高的利率将会降低看涨期权的价值 B较高的利率将会增加看涨期权的价值 C较低的利率将会增加看涨期...
- 当看跌期权的标的资产价格大于执行价格时，该期权为虚值期权。
- 看跌期权到期日的价值，可以表示为：期权价格=Max[0，（标的物市场价格-执行价格）]
- 在看跌期权中，执行价格与期权价格成反向变动关系。
- 垂直套利策略的形式有（）。 A牛市看涨期权垂直套利 B牛市看跌期权垂直套利 C熊市看涨期权垂直套利 D熊市看跌期权垂直套利
- 预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（） A买入垂直价差期权 B卖出垂直价差期权 C买入跨式期权 ...
- 下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（）。 A 11000， 11500 ...
- 权益类衍生品包括（ ）。A 股指期货 B 股票期货 C 结构性产品 D 奇异期权中包含的股票
- 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。(设无风险利率为8%，考虑连续复利)接上例，假设期权的...
- 新的购销合同中所嵌入的看涨期权，并不是普通期权，而是奇异期权，事实上，该期权属于呼叫期权。
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