利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险,确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑()等因素。A 管理能力 B 投融资利率 C 冲击成本 D 建仓成本

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险,确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑()等因素。
选项 A 管理能力 B 投融资利率 C 冲击成本 D 建仓成本
答案 ACD
解析 至于在每个合约中分配多少Delta这个问题,基本上相当于在建仓成本(单位Delta所需要的资金)、管理能力和冲击成本等多因素之间取得平衝。

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