设r=6％，d=2％，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及42...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题设r=6％，d=2％，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是（　　）。

选项 A.4月1日的期货理论价格是4140点 B.5月1日的期货理论价格是4248点 C.6月1日的期货理论价格是4294点 D.6月30目的期货理论价格是4220点

答案 B

解析期货理论价格F(t，T)=S(t)+S(t)*(r-d)*(T-t)／365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为4140点、4228点、4294点及4220点。故此题选B。

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