5月初，某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9．75%，由于担心利率上升，于是在期货市场以90．30点卖出2...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 5月初，某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9．75%，由于担心利率上升，于是在期货市场以90．30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约面值为100万美元，1个基本点是指数的0．01点，代表25美元)。到了8月份，9月份期货合约价格跌至88．00点，该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓，同时以12%的利率借入200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值，该公司此项借款的利息支出相当于（　　）美元，其借款利率相当于（　　）%。

选项 A.48500：9．7 B.11500；2．425 C.60000；4．85 D.97000；7．275

答案 A

解析期货市场盈利=2*(90．3-88) *100*25=1．15(万美元)，实际借款利息成本=200*12%*3／12-1．15=4．85(万美元)，实际借款利率=(4．85／200) *12／3*100%=9．7%。

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5月初，某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9．75%，由于担心利率上升，于是在期货市场以90．30点卖出2...

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