6月1日,某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅,于是,他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约,同时以6950美元/吨的...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 6月1日,某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅,于是,他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约,同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当( )时,该投资者将头寸同时平仓能够获利。
选项 A.6月铜合约的价格保持不变,9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨 B.6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨,9月铜合约的价格上涨到6960美元/吨 C.6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨,9月铜合约的价格保持不变 D.6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨,9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
答案 B
解析 该投资者进行的是正向市场的牛市套利,即卖出套利,此时价差缩小时获利。6月1日的价差为150美元/吨。A项,价差为180美元/吨;B项,价差为30美元/吨;C项,价差为200美元/吨;D项,价差为180美元/吨。只有B项价差缩小,投资者平仓能够获利。

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