2013年4月9日，某客户的逐笔对冲结算单中，上日结存为250000元，成交记录如下表：成交日期品种交割期买卖成交价手数开平 201...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 2013年4月9日，某客户的逐笔对冲结算单中，上日结存为250000元，成交记录如下表：成交日期品种交割期买卖成交价手数开平 20130409 菜粕 1309 买 2350 100 开 20130409 菜粕 1309 买 2348 100 平其平仓单对应的是该客户于2013年4月8以2340元／吨开仓的卖单，4月9日，持仓汇总的部分数据情况如下表：品种交割期买持买均价昨结算今结算菜粕 1309 100 2350 2345 2355 若期货公司要求的交易保证金比例为10%，出入金为0，菜粕的交易单位是10吨／手，不考虑交易手续费。该投资者可用资金为（　　）元。

选项 A.6500 B.11500 C.12000 D.7000

答案 B

解析计算步骤如下：(1)平仓盈亏(逐笔对冲)=∑[(卖出成交价-买入成交价)*交易单位*平仓手数]=(2340-2348)*10*100=-8000(元)。(2)浮动盈亏=∑[(当日结算价-买入成交价)*交易单位*买入手数]=(2355-2350)*10*100=5000(元)。(3)当日结存(逐笔对冲)=上日结存(逐笔对冲)+平仓盈亏(逐笔对冲)+入金-出金-手续费(等)=250000-8000=242000(元)。(4)客户权益(逐笔对冲)=当日结存(逐笔对冲)+浮动盈亏=242000+5000=247000(元)。(5)保证金占用=∑(当日结算价*交易单位*持仓手数*公司的保证金比例)=2355X10*100*10%=235500(元)。(6)可用资金=客户权益-保证金占用=247000-235500=11500(元)。

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