某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约,价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约,价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓.7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。该套利交易属于(  )。
选项 A.反向市场牛市套利 B.反向市场熊市套利 C.正向市场牛市套利 D.正向市场蝶市套利
答案 C
解析 本题中7月份棉花期货合约价格小于9月份棉花期货舍约价格,所以市场属于正向市场;该变易者选择买入7月份期货合约,卖出9月份期货合约,可见为牛市套利,所以该交易考的行为属于正向市场牛市套利。故此题选C。
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