某投资者在5月份买人1份执行价格为9000点的7月份中证500看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份中证500看跌期权，权...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某投资者在5月份买人1份执行价格为9000点的7月份中证500看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份中证500看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，( )。

选项 A.若中证500为9200点，该投资者损失100点 B.若中证500为9300点，该投资者处于盈亏平衡点 C.若中证500为9100点，该投资者处于盈亏平衡点 D.若中证500为9000点，该投资者损失300点

答案 ABD

解析假设期权到期时，中证500为X点，若X>9000，看涨期权将被执行，看跌期权不被执行，该投资者的总收益=X-9000-200-100=X-9300；若X<9000，看涨期权将被放弃，看跌期权将被执行，投资者的总收益=9000-X-200-100=8700-x；若X=9000，无论两份期权是否执行，投资者的收益=-300。由以上分析可见，当中证500为9300点或8700点时，该投资者盈亏平衡；当中证500为9200点时，投资者的收益=9200-9300=-100(点)；当中证500为9000点时，投资者的收益=9000-9300=-300(点)。故此题选ABD。

分享到：

某投资者在5月份买人1份执行价格为9000点的7月份中证500看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份中证500看跌期权，权...

相关内容：投资者,5月份,买人,价格,9000点,7月份,中证,看涨,期权,权利,200点,同时,买入

猜你喜欢

访问排行

联系我们