证券组合的叫行域中最小方差组合( )。A: 可供厌恶风险的理性投资者选择 B: 其期望收益率最大 C: 总会被厌恶风险的理性投资者选择 D: ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 证券组合的叫行域中最小方差组合( )。
选项 A: 可供厌恶风险的理性投资者选择 B: 其期望收益率最大 C: 总会被厌恶风险的理性投资者选择 D: 不会被风险偏好者选择
答案 A
解析 理性投资者只会选择在有效边界上的投资组合进行资产配置。在有效边界上, 上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有叫行组合中方差最小,被称作最小方著组合。在该组合点,投资者承担的风险最小,因而可供厌恶风险的理性投资者选择。

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