某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。 A买进120份 B卖出120份 C买进100份 D卖出100份
选项
答案 A
解析 买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=90000000/(3000×300)×1.2=120份。

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