某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出()手国债期货合约。A:78 B:88...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出()手国债期货合约。
选项 A:78 B:88 C:98 D:108
答案 C
解析 对冲手数=101222000/(104.183*10000)=97.158≈98(手)。

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