已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为( )。A.6%,12...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为( )。
选项 A.6%,12% B.3%,12% C.3%,6% D.6%,10%
答案 B
解析 ,股票B的风险报酬=β[E(RM)-Rf]=(12%-6%)X2=12%。?

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