商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性()。A....

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性()。

选项 A.不变 B.增强 C.无法判断 D.减弱

答案 B

解析根据久期分析法，利率变化对该商业银行整体价值的影响如下：资产价值变化△1=-[总资产的加权平均久期×总资产×市场利率变化／(1+市场利率)]；负债价值变化△2=-[总负债的加权平均久期×总资产×市场利率变化／(1+市场利率)]；整体价值变化=△1-△2。将本题数据带入上述公式可得，整体价值变化=-[3×1000×市场利率变化／(1+市场利率)]+[2．5×900×市场利率变化／(1+市场利率)]=(-3000+2250)×市场利率变化／(1+市场利率)=-750×市场利率变化／(1+市场利率)>0，即商业银行的整体价值上升了，其流动性可能因此而增强。

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商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性()。A....

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