根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求,在市场风险计量中,持有期为( ) 个营业日。A.10 B. 20 C. 5 D. 17

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求,在市场风险计量中,持有期为( ) 个营业日。
选项 A.10 B. 20 C. 5 D. 17
答案 A
解析 巴塞尔委员会对市场风险内部模型 提出了以下技术要求:(1)置信水平采用9 9 %的单 尾置信区间。(2)持有期为10个营业日。(3)市 场风险要素价格的历史观测期至少为1年。(4) 至少每3个月更新一次数据。

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