在违约概率模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A. Altman的Z计分模型 B. RiskCalc模型 C. Cre...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 在违约概率模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
选项 A. Altman的Z计分模型 B. RiskCalc模型 C. Credit Monitor模型 D.死亡率模型
答案 C
解析

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