如果某商业银行资产为2000亿元，负债为1600亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%下降到7.5%。商业银行负债价值的变化为（）...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题如果某商业银行资产为2000亿元，负债为1600亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%下降到7.5%。商业银行负债价值的变化为（）亿元。

选项 A.负债价值减少29.63 B.负债价值增加29.63 C.负债价值减少14.8 D.负债价值增加14.8

答案 B

解析负债价值变化：ΔVL=-[DLXVLXΔR/（1+R）]=-[4X1600X（7.5%-8%）/（1+8%）]=29.63（亿元），即负债价值增加（相当于商业银行收益）29.63亿元。

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