如果某商业银行资产为2000亿元，负债为1600亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%下降到7.5%。商业银行资产价值的变化为（）亿...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题如果某商业银行资产为2000亿元，负债为1600亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%下降到7.5%。商业银行资产价值的变化为（）亿元。

选项 A.资产价值减少27.8 B.资产价值增加27.8 C.资产价值减少55.56 D.资产价值增加55.56

答案 D

解析资产价值变化：ΔVA=-[DAXVAXΔR/（1+R）]=-[6X2000X（7.5%-8%）/（1+8%）]=55.56（亿元），即资产价值增加了55.56亿元。

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