当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将()。A.上升 B.下降 C.不变 D.先上升后下降

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将()。
选项 A.上升 B.下降 C.不变 D.先上升后下降
答案 A
解析 当久期缺口为负值时,资产的加权平均久期小于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小,银行的市场价值最终将上升。

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