如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()。A. -1 B. 1 C. ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()。
选项 A. -1 B. 1 C. -0.1 D. 0.1
答案 C
解析 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)X负债加权平均久期=2-(7/10)X3=-0.1。

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