市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。

选项 A、0.5626 B、0.5699 C、0.5711 D、0.5726

答案 D

解析在存续期内支付红利的B-S-M模型为：

其中

已知：S=30，K=31，r=5%，σ=0.12，I=0.8，T=0.5，则

故有

欧式看涨期权的理论价格为

。

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