7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价格分别为4420元/吨和4520元/吨，持有一段时间后，价差缩小的有（）。...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价格分别为4420元/吨和4520元/吨，持有一段时间后，价差缩小的有（）。 Ⅰ.9月合约价格为4480元/吨，11月合约价格为4600元/吨 Ⅱ.9月合约价格为4380元/吨，11月合约价格为4480元/吨 Ⅲ.9月合约价格为4450元/吨，11月合约价格为4450元/吨 Ⅳ.9月合约价格为4400元/吨，11月合约价格为4480元/吨

选项 A、Ⅰ.Ⅱ B、Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

答案 B

解析 7月1日建仓时的价值:4520-4420=100（元/吨）；持有一段时间后，Ⅰ项的价差:4600-480=120(元/吨)；Ⅱ项的价差:4480-4380=100(元/吨)；Ⅲ项的价差:4450-4450=0(元/吨)；Ⅳ项的价差:4480-4400=80(元/吨).

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