某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月1...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10几时，利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约而值为1000000美元)。假设9月10日存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（　　）。

选项 A．该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约 B．该公司在期货市场上获利29500美元 C．该公司所得的利息收入为257500美元 D．该公司实际收益率为5.74%

答案 BCD

解析 3个月欧洲美元利率期货合约的而值均为1000000美元，所以该公司需要买入合约200000001000000=20(份)。该公司在期货市场上获利=(93.68-93.09)*100%4*100*20-2.95(万美元)，该公司所得利息收入为20*1000000*5.15%4=257500(美元)，实际收益率=(257500+29500)20000000*4=5.74%。

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