如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是()。A.-0.2% B.0.2% C.10% D.-10%

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是()。
选项 A.-0.2% B.0.2% C.10% D.-10%
答案 A
解析 根据计算公式,可得:跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率=2%-2.2%=-0.2%。

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