以下有关风险指标的说法错误的是（）。A．事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况 B．风险指标可以分为事前指标和事后指标 C．不论是事...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题以下有关风险指标的说法错误的是（）。

选项 A．事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况 B．风险指标可以分为事前指标和事后指标 C．不论是事前风险还是事后风险都可以用多个指标进行衡量 D．基金事后风险指标使用最新持仓数据计算

答案 D

解析风险测度分为：①事前风险测度，是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现和风险情况；②事后风险测度，是在风险发生后的分析，主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况，常用来衡量风险调整后的收益情况。实际风险分析中，需要应用多个风险指标进行交叉验证，互为补充。D项，事前指标只与组合在当前的持仓状况相关，与组合在历史上的持仓无关，而计算事后指标则需要组合的历史持仓和盈亏情况。

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