投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括( )。A. 詹森比率 B. 基准跟踪误差 C. 夏普比率 D. 特雷诺比率

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括( )。
选项 A. 詹森比率 B. 基准跟踪误差 C. 夏普比率 D. 特雷诺比率
答案 B
解析 关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。B项,跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差,用于度量一个股票组合相对于某基准组合的偏离程度。

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